Зачем измерять страх и жадность?
Поведение криптовалютного рынка очень эмоционально:
- Люди склонны быть жадными, когда рынок растет, что приводит к FOMO (страх упустить возможность).
- Также люди часто продают свои монеты, реагируя на красные числа, что является иррациональным поведением.
Индекс Страха и Жадности помогает вам избежать чрезмерных эмоциональных реакций. Существует два простых предположения:
- Экстремальный страх может быть сигналом того, что инвесторы слишком обеспокоены. Это может быть возможностью для покупки.
- Когда инвесторы становятся слишком жадными, это означает, что рынок готов к коррекции.
Мы анализируем текущий настрой рынка Bitcoin и представляем его в виде простого индикатора от 0 до 100.
- 0 означает “Экстремальный страх”
- 100 означает “Экстремальная жадность”
Источники данных
Мы собираем данные из пяти источников. Каждый элемент данных имеет такую же ценность, как и данные на предыдущий день, чтобы визуализировать значительные изменения настроений на рынке криптовалют.
На данный момент индекс касается только Bitcoin (мы скоро предложим отдельные индексы для крупных альткойнов), так как большая часть индекса связана с волатильностью цен на монеты.
Факторы, включенные в текущий индекс:
1. Волатильность (25%)
- Мы измеряем текущую волатильность и максимальные потери Bitcoin и сравниваем их со средними значениями за последние 30 дней и 90 дней.
- Мы считаем, что необычное увеличение волатильности является признаком страшного рынка.
2. Объем рынка / Моментум (25%)
- Мы также измеряем текущий объем и моменты рынка (в сравнении со средними значениями за 30/90 дней) и комбинируем эти два показателя.
- Обычно, когда мы видим высокие объемы покупок на позитивном рынке каждый день, мы приходим к выводу, что рынок ведет себя слишком жадно или слишком бычье.
3. Социальные сети (15%)
- Хотя наш анализ настроений на Reddit пока не включен в индекс в реальном времени (мы все еще тестируем некоторые ключевые слова, связанные с рынком, в алгоритме обработки текста), наш анализ Twitter уже работает.
- Там мы собираем и считаем посты по различным хештегам для каждой монеты (публично мы показываем только для Bitcoin) и проверяем, как быстро и сколько взаимодействий они получают в определенные временные рамки.
- Необычно высокий уровень взаимодействия приводит к большему общественному интересу к монете, и на наш взгляд, это соответствует жадному поведению рынка.
4. Опросы (15%) в настоящее время приостановлены
- Вместе с strawpoll.com (отказ от ответственности: мы также являемся владельцами этого сайта), крупной платформой общественных опросов, мы проводим еженедельные опросы по криптовалютам и спрашиваем людей, как они оценивают рынок.
- Обычно на каждом опросе мы получаем от 2 000 до 3 000 голосов, поэтому мы получаем представление о настроениях группы инвесторов в криптовалюты. Мы не уделяем этим результатам слишком много внимания, но они были полезны в начале наших исследований. Вы можете посмотреть некоторые недавние результаты здесь.
5. Доминантность (10%)
- Доминантность монеты отражает долю ее рыночной капитализации в общей капитализации криптовалютного рынка.
- Особенно для Bitcoin мы считаем, что рост доминантности Bitcoin вызван страхом (и, следовательно, снижением) чрезмерно спекулятивных инвестиций в альткойны, так как Bitcoin становится все более безопасным активом для криптовалют.
- С другой стороны, когда доминантность Bitcoin уменьшается, люди становятся более жадными, инвестируя в более рисковые альткойны, мечтая о шансах на следующем большом бычьем рынке. Анализируя доминантность альткойна, отличного от Bitcoin, можно утверждать и обратное, так как больший интерес к альткойну может указывать на бычье или жадное поведение на этот конкретный актив.
6. Тренды (10%)
- Мы собираем данные из Google Trends по различным запросам, связанным с Bitcoin, и анализируем эти числа, особенно изменения в объемах поисковых запросов, а также другие популярные запросы, которые рекомендованы.
- Например, если вы проверяете Google Trends по запросу “Bitcoin”, не получите много информации о объеме поисковых запросов. Однако сейчас вы можете увидеть, что наблюдается увеличение на 1 550% по запросу «манипуляция ценой биткойна» в списке связанных поисков (на 29/05/2018). Это явно является признаком страха на рынке, и мы используем это в нашем индексе.
Источник: Alternative.me